海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告

hunokus 阿朵币今日行情 2022-06-23 12:58:54 uSD丅2

  十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月二,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。限公司根据本基金合同规定基金托管人中国银行股份有,财务指标、净值表现和投资组合报告等内容于2017年7月19日复核了本报告中的,载、误导性陈述或者重大遗漏保证复核内容不存在虚假记。勉尽责的原则管理和运用基金资产基金管理人承诺以诚实信用、勤,金一定盈利但不保证基。不代表其未来表现基金的过往业绩并。有风险投资,仔细阅读本基金的招募说明书投资者在作出投资决策前应。资料未经审计本报告中财务。月1日起至6月30日止本报告期自2017年4。501300  基金运作方式 契约型、开放式  基金合同生效日 2016年11月28日  报告期末基金份额总额 255§2基金产品概况 基金简称 海富通美元债(QDII)  场内简称 美元债  基金主代码 501300  交易代码 ,149, 本基金主要投资于全球债券市场301。50份  投资目标,合风险的基础上在严格控制组,产的长期稳定增值力求实现基金资。度、总体经济指标、政治形势、货币政策、利差变化、利率水平、汇率水平等 投资策略 本基金通过分析各区域、国家的宏观经济环境、景气程,地区间的配置及投资情况确定基金资产在国家与。×商业银行税后活期存款基准利率  风险收益特征 本基金为债券型基金 业绩比较基准 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+10%,场的各类美元债券主要投资于全球市,中的较低风险品种属于证券投资基金,益高于货币市场基金其预期风险与预期收,金和股票型基金低于混合型基。银行(香港)有限公司   §3主要财务指标和基金净值表现 3。1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年4月1日-2017年6月30日) 上期金额  1。本期已实现收益 969 基金管理人 海富通基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  境外资产托管人英文名称 BankofChina(HongKong)Limited  境外资产托管人中文名称 中国, 2。本期利润 -5512。37 - ,040,-0。0188 -  4。期末基金资产净值 253694。16 -  3。加权平均基金份额本期利润 ,931,  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用108。85 -  5。期末基金份额净值 0。9894 -,水平要低于所列数字计入费用后实际收益。其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、,加上本期公允价值变动收益本期利润为本期已实现收益。0。01%   3。2。2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年11月28日至2017年6月30日) / 注:1、本基金合同于2016年11月28日生效3。2基金净值表现 3。2。1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -1。92% 0。20% -0。34% 0。21% -1。58% -,金合同生效未满一年截至报告期末本基。金合同规定2、按基,效起6个月内为建仓期本基金自基金合同生。部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第四。证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    陈轶平 本基金的基金经理§4管理人报告 4。1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 ;定开债券基金经理海富通瑞丰一年;币基金经理海富通货;理财债券基金经理海富通季季增利;基金(LOF)经理海富通稳进增利债券;益债券基金经理海富通稳固收;开债券基金经理海富通一年定;投债ETF基金经理海富通上证可质押城;债券基金经理海富通瑞益;混合基金经理海富通富祥;业债ETF基金经理海富通上证周期产;债券基金经理海富通瑞利;债券基金经理海富通富源;纯债基金经理海富通瑞合;混合基金经理海富通富睿;资部副总监固定收益投。 - 8年 博士2016-11-28,FAC,人员资格证书持有基金从业。析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事历任MarinerInvestmentGroupLLC数量金融分,海富通基金管理有限公司2011年10月加入,投资经理历任债券,副总监、债券基金部总监基金经理、现金管理部,总监兼债券基金部总监现任固定收益投资部副。海富通货币基金经理2013年8月起任。通季季增利理财债券基金经理2014年8月起兼任海富。上证可质押城投债ETF基金经理2014年11月起兼任海富通。券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理2015年12月起兼任海富通稳固收益债。富通一年定开债券基金经理2016年4月起兼任海。海富通富祥混合基金经理2016年7月起兼任。券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理2016年8月起兼任海富通瑞益债。通美元债(QDII)基金经理2016年11月起兼任海富。上证周期产业债ETF基金经理2017年1月起兼任海富通。海富通瑞利债券基金经理2017年2月起兼任。源债券和海富通瑞合纯债基金经理2017年3月起兼任海富通富。海富通富睿混合基金经理2017年5月起兼任。基金的首任基金经理 注:1、对,基金合同生效日其任职日期指,司做出决定之日离任日期指公;基金经理非首任,均指公司做出决定之日其任职日期和离任日期。自参加证券行业的相关工作开始计算2、证券从业年限的计算标准为:。议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问4。2境外投资顾问为本基金提供投资建。规守信情况说明 本报告期内4。3报告期内本基金运作遵,资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投,的原则管理和运用基金资产本着诚实信用、勤勉尽职,额持有人利益的行为没有发生损害基金份。会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求4。4公平交易专项说明 4。4。1公平交易制度的执行情况 公司根据证监,业务流程和公平交易制度持续完善了公司投资交易。级市场申购、二级市场交易等投资管理活动制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一,行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执。时同,了各投资组合投资决策相对独立公司投资交易业务组织架构保证,和实施投资决策方面享有公平的机会确保其在获得投资信息、投资建议。资交易行为监控制度公司建立了严格的投,投资部、监察稽核部和风险管理部组成公司投资交易行为监控体系由交易室、,各司其职各部门,、事中和事后的全程监控对投资交易行为进行事前,度的执行和实现保证公平交易制。期内报告,率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益,(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下,5%置信区间对其进行了9,0的T分布检验假设溢价率为,果表明检验结,T+5日不同循环期内在T日、T+3日和,入或是卖出不管是买,买卖价差不显著公司各组合间,下各基金进行了公平对待表明报告期内公司对旗,间进行利益输送的行为不存在各投资组合之。的专项说明 本报告期内4。4。2异常交易行为,公平交易和利益输送的异常交易未发现本基金进行可能导致不。略和运作分析 美联储(FOMC)在六月份的会议上通过了今年第二次加息的决议4。5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4。5。1报告期内基金投资策。加息的预期下在年内进一步,收益率曲线BP本季度美国国债。季度本,市场情绪下在强烈的,券的发行人开拓了美元债市场众多国内首次发行高收益债。基本完成的前提下在投资组合构建,合的整体收益率为了提高投资组,的机会并进行了债券置换我们积极把握一二级市场。金的业绩表现 报告期内4。5。2报告期内基,率为-1。92%本基金净值增长,益率为-0。34%同期业绩比较基准收。要展望 市场动态数据显示二季度末市场有转换的迹象4。6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简。会因人民币预期以外的走强而下滑中国在岸账户对美元债的需求可能,令美元债的吸引力有所下降今年在岸债券市场的抛售也。方面供应,月明显放缓审批程序之后国家发改委继过去几个,产美元债发行再次放开房地。会通过离岸债券实现再融资预计更多的房地产开发商,的发行量加大债券。方面久期,限在5年以下的债券我们专注于剩余期,债券和高收益债券平衡组合内高评级,合波动率以降低组。国高收益美元债的重要组成部分房地产开发商发行的债券是中,销售下滑的预期下在下半年房地产,地产开发商发行的债券我们倾向于关注大型房。预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形4。7报告期内基金持有人数或基金资产净值。- -   存托凭证 - -   优先股 - -   房地产信托 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 235§5投资组合报告 5。1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:普通股 ,396,  其中:债券 235984。42 91。69 ,396,权证 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 货币市场工具 - -  7 银行存款和结算备付金合计 18984。42 91。69   资产支持证券 - -  4 金融衍生品投资 - -   其中:远期 - -   期货 - -   期权 - -   ,713, 8 其他资产 2714。57 7。15 ,849, 9 合计 256163。25 1。16 ,959,公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  合计 - -  注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证862。24 100。00   5。2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 。资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证5。3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投。股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证5。4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名。(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  BBB+至BBB- 635。5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值,107, BB+至BB- 68048。03 25。16 ,607,  B+至B- 48566。47 27。16,061,0  未评级 55708。01 19。0,620,合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息661。91 21。75  注:本债券投资组,的可适用内部评级未提供评级信息。允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 XS1090864528 SINOCE607/30/24 205。6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公, 14000,288,4831 NWDEVL43/811/30/22 20484。16 5。86  2 XS131801, 14000,431,2081 SHUION8。705/19/18 20998。78 5。59  3 XS105814, 14000,340,5833 WEICHA41/809/30/20 20930。94 5。54  4 XS129453, 13000,209,4825 VNKRLE3。9512/23/19 20037。12 5。50  5 XS153886, 13000,838,(1)债券代码为ISIN或当地市场代码455。36 5。48  注:。估值汇率折为人民币(2)外币按照期末,保留整数四舍五入。名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券5。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十。五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品5。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前。序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金5。9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排。注 5。10。1报告期内5。10投资组合报告附,主体没有出现被监管部门立案调查本基金投资的前十名证券的发行,受到公开谴责、处罚的情形或在报告编制日前一年内。投资的前十名股票中5。10。2本基金,规定备选股票库之外的股票没有投资于超出基金合同。  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 25。10。3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元)  1 存出保证金 -,849, 7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2163。25  5 应收申购款 -  6 其他应收款 - ,849,可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券163。25   5。10。4报告期末持有的处于转股期的。受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票5。10。5报告期末前十名股票中存在流通。本报告期期初基金份额总额 269§6开放式基金份额变动 单位:份 ,568,告期基金总申购份额 3333。23  本报,671,报告期基金总赎回份额 17598。64  减:本,091,-  本报告期期末基金份额总额 255630。37  本报告期基金拆分变动份额 ,149,交易明细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金301。50   §7基金管理人运用固有资金投资本基金。过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况§8影响投资者决策的其他重要信息 8。1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超。富通基金管理有限公司成立于2003年4月8。2影响投资者决策的其他重要信息 海,中外合资基金管理公司是中国首批获准成立的。年8月开始从2003,立了50只公募基金海富通先后募集成。年6月30日截至2017,规模超过468亿元人民币海富通管理的公募基金资产。年末开始2004,者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问海富通及子公司为QFII(合格境外机构投资,年6月30日截至2017,模超过224亿元人民币投资咨询及海外业务规。部首批企业年金基金投资管理人作为国家人力资源和社会保障,年6月30日截至2017,元的企业年金基金担任了投资管理人海富通为近80家企业超过376亿。理业务资格的基金管理公司作为首批特定客户资产管,年6月30日截至2017,管理业务规模超过294亿元海富通管理的特定客户资产。年12月2010,障基金理事会选聘为境内委托投资管理人海富通基金管理有限公司被全国社会保。年12月2011,监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证,资金投资境内证券市场能够在香港筹集人民币。2年2月201,已募集发行了首只RQFII产品海富通资产管理(香港)有限公司。2年9月201,为首批保险资金投资管理人之一中国保监会公告确认海富通基金。4年8月201,海富通资产管理公司正式开业海富通全资子公司上海富诚,户资产管理服务获准开展特定客。年12月2016,理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金。6年3月201,管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”大奖国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金。证券投资基金(LOF)托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告 9。2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址§9备查文件目录 9。1备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的文件 (二)海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同 (三)海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 (四)海富通全球美元收益债券型。本基金管理人办公时间预约查阅9。3查阅方式 投资者可于。司 二〇一七年七月二十海富通基金管理有限公日

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